POUYA

شناسایی اندیکاتورها

انديكاتورها قوانين رياضي هستند كه با توجه به قيمتهايي كه يك سهم يايك ارز در بازههاي مختلف زماني بخود ميگيرد داراي ارزش ميگردند.
انديكاتورها براي مقاصد مختلفي بكار گرفته ميشوند ولي در نهايت تمامي آنها براي سود جستن از يك معامله وايجاد اطمينان بيشتر وكاستن از ريسك به كار مي روند .
انديكاتورها بطرق مختلفي طبقه بندي ميگردند.
در اين مبحث قصد ما شناسايي ونحوه بكار بردن واستنتاج از آنها ميباشد يعني اينكه بدانيم در هر شرايطي از چه انديكاتوري استفاده كنيم ودرثاني نحوه كار ومحاسبه چگونه است ودر انتها نتايج حاصله را چگونه ارزيابي كنيم .

در اين بحث واژه هايي مورد استفاده قرار ميگيرد كه ابتدا سعي به توضيح آنها دارم تا بمرور وارد اصل مبحث گرديم .

محل تبلیغات

POUYA

PREDICT
قابليت پيشبيني بازار در آينده

LAGING
داشتن تاخير در ارسال سيگنال

LEADING
انديكانور پيشرو واصلي

CONFIRM
تاييد كردن توسط يك انديكاتور ديگر

VOLATILE
بي ثباتي در يك بازار

CENTERD
انديكاتور حول يك خط مثلا صفر تا صد حركت ميكند

BANDED
انديكاتور مثل يك نوار دريكطرف نمودار قيمت حركت ميكند

ALERT
هشدار هاييكه يك انديكاتور ميدهد

SIGNAL
علايم خريد وفروش صادر شده از انديكاتور

OVER SOLD
منطقه فروش زياد

OVER BOUGHT
منطقه خريد زياد

BULLISH (گاوي)
روند روبه بالا وافزايشي وشرايط رونق

BEARISH (خرسي)
روند نزولي وكاهشي شرايط ركود

OSCILLATOR
نوسان نگار ونشان دهنده تغيرات

MOMENTOM
اندازه حركت وتفاوت ميان تغييرات

POUYA

انديكاتور ها به سه گروه تقسيم مي شوند :

1) روند نما ها يا Trend Fallowers از قبيل Ma , Rsi
اين انديكاتور ها براي تشخيص جهت روند و به صورت زير بكار مي روند .
-در بازار هاي تخت كم نوسان يا پر نوسان هيچگونه كاربردي ندارند .
-در بازار هاي روند دار با تغيير روند سيگنال خريد يا فروش مي دهند در بعضي موارد با دايورجنسي كه قبل از تغيير روند نشان مي دهند مي توانند احتمال تغيير روند را پيشگوپي كنند .

2) نوسان نما ها يا Oscilators از قبيل استوچستيك
اين انديكاتور ها نمايانگر نوسانات قيمت حول روند اصلي هستند و به صورت هاي زير بكار مي روند .
- در بازار هاي تخت پر نوسان بهترين سيگنال هاي خريد و فروش را مي دهند .
- در روند نزولي سيگنال هاي فروش بسيار خوبي مي دهند ولي سيگنال هاي خريدشان چندان معتبر نيست .
- در روند هاي صعودي سيگنال هاي خريدشان بسيار خوب است ولي سيگنال هاي فروششان معتبر نيست.
- در مواقع تغيير روند سيگنال هاي گمراه كننده و معكوس مي دهند .

3) انديكاتور هاي تركيبي :
تركيبي از هر دو گروه هستند مثل باند هاي بولينگر كه خط وسط آن روند نما و باند ها نوسان نما هستند .

POUYA

ACCUMULATION/DISTRIBUTION LINE(A/D

اين انديكاتور براي نشان دادن حجم بكار ميرودوخطAc/Ds براساس نظريه چايكين ميتواند ميزان ورود و خروج پول به سهم را نشان می دهد.
انديكتوري است حجمي (بهترين اينديكتور حجمي ميباشد) (Volume) در حقيقت مشتقاتي از
حجم است كه هر كدام تركيبي هستند.
تعريف انديكاتور حجمي:
حجم بر قيمت حد تقدم دارد يعني اين حجم است كه به بازار حكمراني ميكند و به آن جهت ميدهد (حجم مي تواند قيمت را تكان دهد حجم بسيار مهم ميباشد ولي در تكينكال زياد بر روي آن توجه نميشود.
انديكاتوري مرموزي است و دير سيگنال ميدهد ولي اگر سيگنال بدهد خوب سيگنال مي دهد.
جهت حركت AD/Line متناسب با جهت حركت نمودار است (ميتوان گفت همان چارت فشرده
شده است و خطاهاي چارت را براي ما فيلتر كرده است(.
A/D در جهت چارت حركت مي كند و در روندهاي خنثي وقتي چارت وارد ترند شد و يا شوتهاي
خبري به وجود آيد اين انديكاتور زود روند را به ما نشان مي دهد و در روند مي تواند به عنوان Divergence+ و – از آن استفاده كرد.

POUYA

AROON
يك نوسان نگار وبيان كننده قدرت ترند ومسير آن است وبه ADX شبيه است


AVERAGE DIRECTORIAL INDEX (ADX)
يك نوسان نگار كه تعيين كننده قدرت رونداست وميتواند مشخص كننده پتانسيل تغيير بازار از يك روند به روند ديگر باشد.


(AVERAGE TRUE RANGE (ATR
يك انديكاتور براي مشخص كردن بي ثباتي بر اساس قيمت و روند.

دورة پيشنهادي 14 است.
شاخص ATR به جهت چارت نگاه نميكند.
اگر شاخص ATR به سمت بالا صعود كند به آن Rise ميگويند كه نشانگر آغاز يا تقويت ترند جاري مي باشد. ولي جهت آن را به ما نشان نميدهد.
اگر شاخص ATR به سمت پايين نزول كند fall گفته مي شود كه نشانگر تضعيف ترند جاري يا نزديك شدن به ناحية روند خنثي ميباشد.
نقاط جمع شدن ATR مي توان آرامش قبل از طوفان را به ما نشان ميدهد.
وقتي شاخص ATR شبيه 7 يا 8 در آيد نشان دهندة خطر است.
این اندیکاتور وقتی در کف قرار میگیرد دارای ارزش است و نشان دهنده فراریت مارکت است. نقطه 0.0010 بسیار مهم است

POUYA

BOLLINGER BAND
يك انديكاتور كه اجازه ميدهد در يك بازه زماني بي ثباتي وقيمت نسبي را با يكديگر مقايسه كرد .

اين انديكاتور براي نوسانات 60 روزه اختراع شده است ولي ميتوان براي فاركس نيز استفاده كرد، داراي 3 باند ميباشد كه باند وسطي آن همان M.a مي باشد (از
خانوادة Ma مي باشد) از نوع Laging مي باشد.
1) براي تشخيص خطوط ساپورت و رزيستنس به كار مي رود.
الف) در آپ ترند باند وسط Support و باند بالايي Resistance مي باشد.
ب) در down trend باند وسط Resistance و باند زيري Support
ج) در روندهاي خنثي باند بالا Resistance و باندزيري Support و باند وسط Mid chanel ميباشد.

2) باند وسط به تنهايي مي توان به عنوان Ma استفاده كرد.
3) باز شدن دو باند بالا و پايين تقويت بازار در آن روند و موازي شدن آنها ثبات روند و نزديك شدن آنها به هم تشخيص روند به شمار مي رود.

خارج شدن چارت از باندهاي بالايي و پاييني over soldو Over bought پديد ميآيد.

POUYA

BOLLINGER BAND WIDTH
براي تحليل قدرت روند بكار ميرود وبر اساستفاوت بين نوار بالا وپايين بولينگر كه معرف بيثباتي است عمل ميكند .


(COMMODITY CHANNEL INDEX(CCI
يك انديكاتور براي مشخص كردن نقاط خريد وفروش وتعيين قدرت روند وتغييرات آن .
از نوع Leading يا پيشرو مي باشد از نظر زماني تقريباً با چارت حركت مي كند.

اين انديكاتور نقاط Colse فقط برايش مهم نيست بلكه نقاط Shadow هم ارزيابي مي كند و داراي
خط مركزي صفر ميباشد.
اين انديكاتور بين نقاط 100+ و 100- حركت مي كند.
خيلي انديكاتور ضعيفي ميباشد.
نتايج:
1) بالاي صفر (0 تا 100+) bulish ضعيف

2) بالاي 100+ bulish قوي

3) پايين صفر (0 تا 100- ) bearish ضعيف

4) پايين 100- bearish قوي

POUYA

MACD
يك انديكاتور كه از تركيب ميانگين هاي متحرك بدست مي آيد كه از تقدم فاز و تاخر آنها نسبت به يكديگر مينوان روند را پيش بيني كرد و نقاط خريد و فروش را متوجه شد .
از خانوادة M.a ميباشد، اين انديكاتور پيشرو يا Leading مي باشد ولي ميتوان آن را Laging هم ناميد .
انديكاتور Macd از چارت جداگانه كشيده مي شود و داراي خط صفر ياLine Center cross over) )
مي باشد كه در وسط آن قرار دارد.
اگر Macd بالاي خط صفر افتاد ناحية up trend
اگر Macd زير خط صفر افتاد ناحية Down trend
نقطة برخورد Macd با خط صفر ميتواند تغيير روند را به ما اعلام كند.
از آن به عنوان دایورجنس هم استفاده میشود

واگراي يا Divergence زماني رخ ميدهد كه جهت حركت چارت با Macd خلاف هم باشند و به
دو صورت است:

1) چارت بالارو باشد و Macd پايينرو:
ميگوييم Divergence منفي رخ داده و وقتي خط روند ما شكست و Macd از خط وسط گذشت مي گوييم تغيير جهت رخ داده و Sell مي گيريم

2) چارت پايين رو ميباشد و Macd بالارو:
مي گوييم Diver gence مثبت رخ داده است .
وقتي خط روند ما شكست و Macdاز خط وسط گذشت ميگوييم تغيير جهت رخ داده وbuyمي گيريم

POUYA

MONY FLOW INDEX (M F I )
يك انديكاتور مومنتوم در باره حجم است وبيان گر ميزان ورود وخروج پول به بازار است .
از نوع حجمي ميباشد كه قدرت جريان پول كه به بازار وارد يا از آن خارج ميشود را به ما نشان ميدهد.



از نوع حجمي ميباشد كه قدرت جريان پول كه به بازار وارد يا از آن خارج ميشود را به ما نشان ميدهد.

شاخص اينديكتور MfI همواره عدد بين 0 الي 100 مي باشد
كاربرد:
1) نقاط سقف و كف بازار را مي تواند به ما معرفي كند.

2) در Diverjence + و – كاربرد دارد.

3) تقسيمبندي آن 0 و 25 و 50 و 75 و 100 ميباشد. و بالاتر از 50 و 25 bulish و در پايين 50 و 75
bearish ميباشد.

POUYA

MOVING AVERAGE
يكي از مهمترين وساده ترين انديكاتورها كه بكمك آن ميتوان بازه زماني روندها را مشخص كرد واز تركيب 3 تاي آن در بازه هاي زماني متفاوت ميشود زمان خريد وفروش را مشاهده كرد .


MOVING AVERAGE ENVELOPS
يك جفت خط كه در بالا وپايين ميانگين متحرك رسم ميگردندودر فاصله مشخصي هستند و اين امكان را ميدهند كه بفهميم تا چه اندازه نسبت به ميانگين متحرك سرگردان هستند .
اين انديكاتور همانند نشانگر M.a مي باشد ولي دو باند آن هيچ وقت همديگر را قطع نميكنند.

1) هرگاه Envelopes زير چارت افتاد bullish

2) هر گاه Envelopes روي چارت افتاد bearish

3) همانند M.a در روندهاي خنثي خوب جواب نميدهد.
ميتوان از اين انديكاتور به عنوان فيلتر استفاده كرد.

محل تبلیغات